Muchas gracias amigo. lo hice de la siguiente manera:
Sub MainFormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
If MessageBox.Show("Realmente desea cerrar la aplicación", "Cerrando Aplicación", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Hand) = Windows.Forms.DialogResult.No Then
e.Cancel = True
End If
End Sub
Código HTML:
[CODE][/CODE]