Hola como te dice Erick21, pero primero tienes que seleccionar ningun indice.
Añade este codigo despues decargar el combo.
Código:
comboBox1.SelectedIndex = -1;
comboBox1.Text="Seleccione el cliente..!!!"
Pero ten precaucion , si tienes un evento comboBox1_TextChanged, si es ese texto que no te haga nada.