Utiliza el evento keyPress que te permite conocer el código del caracter mediante las propiedades del evento: keyCode en el caso de IE y charCode en el caso de los demás navegadores. Luego lo conviertes a char y puedes empezar a comparar o utilizar alguna función de javascript especifica para eso. Para que no aparezca en el input solo tienes que devolver false.
Código Javascript
:
Ver originalvar entrada = document.getElementById("entrada");
var div = document.getElementById("div");
entrada.onkeypress = function (e)
{
div.innerHTML = entrada.value;
if (String.fromCharCode(e.keyCode | e.charCode) == 'a')
return false;
}