Código PHP:
<ul>
<li><a href="?seccion=inicio">Inicio</a></li>
<li><a href="?seccion=deportes">Deportes</a></li>
<li><a href="?seccion=cocina">Cocina</a></li>
<li><a href="?seccion=peliculas">Peliculas</a></li>
<li><a href="?seccion=juegos">Juegos</a></li>
</ul>
<?php
$secciones_disponibles = array(
'inicio',
'deportes',
'cocina',
'peliculas',
'juegos'
);
if( in_array( $_GET['seccion'] , $secciones_disponibles ) ) {
include $_GET['seccion'].'.php';
} else {
include 'inicio.php';
}
?>
junto a ese PHP deberías tener deportes.php , peliculas.php , los nombres son ejemplos, podes cambiarlos...