Yo uso WPSM-II (Vía @metacortex) y no tengo activada la opción que muestre los thumbnail en el rss, uso RSS Graffiti, recojo los rss desde Feedburner y todo va de maravillas, incluso,
en este ejemplo de post que se muestra en mi perfil de facebook, la imagen que ven la tengo en Flickr, no en el hosting de mi blog, así que saquen su cuenta
Saludetes...