Si lo que quieres es mostrar un mensaje (alert) lo puedes hacer con Javascript
:
Puedes extraer la URL actual con document.URL, y extraes el principio de la cadena con indexOf. De esta forma tendrás
www.miweb.com
Comparas esta cadena con la que tiene el enlace y, si no coinciden es que estás saliendo de la web, por lo que haces un alert.
Si no sabes hacerlo dilo y te lo pongo.
Saludos!