Error al conectar base de datos sql con visual basic.NET?

[mina_1119]

Si estas usando Visual Basic puedes ir a la pestaña server Explorer (Explorador de servidor) agregar una nueva conexión y darle los parámetros que te solicita. Esta conexión se guarda en el Web Config y cuando quieras hacer la conexion en cualquier evento solo copia el conecction string del web config.

Intenta utilizar el using en lugar de conexion BD, a mi me funciona a la perfección. Te dejo un ejemplo:
Using cnn As SqlConnection = New SqlConnection("Data Source=VHS08;Initial Catalog=XXX;Integrated Security=True")
Dim cad As String = "inserta_estudio"
Dim cmd As SqlClient.SqlCommand = New SqlClient.SqlCommand(cad, cnn)
cnn.Open()
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

cmd.Parameters.AddWithValue("@proyecto", a)
cmd.Parameters.AddWithValue("@localizacion", b)
cmd.Parameters.AddWithValue("@comunidades", c)
cmd.ExecuteNonQuery()
end using