Lo que decia miktrv es que imprimieras por pantalla el $message:
Código PHP:
<?php session_start();
$Captcha = (string) $_POST["CAPTCHA_CODE"];
if(sha1($Captcha) != $_SESSION["CAPTCHA_CODE"]) {
echo "<p style='color: #000066;'><strong>El código de validación es incorrecto.</strong></p>";
}else {