Antes que nada quiero preguntarte, entiendes el código?, si no no deberías ejecutar código que te descargues por ahí, solo te recomiendo.
Segundo, hay que decir que tu servidor no tiene un bucle principal, con lo cual solo se ejecuta una vez y no configura ninguna ventana, con lo cual para ver los resultados, ya que usa la salida estándar, debes ejecutar los binarios desde la consola. Si le das con doble-click, el SO abrirá una consola provisional que solo durará el tiempo que dure el programa, lo cual es fugaz y como mucho te deja ver el "efecto" de creación de ventana.
Intenta ejecutar desde la consola ([Inicio]+[R], escribes cmd, [Enter]) cada uno de los programas, estoy seguro de que verás resultados, y si quieres que te explique un poco el código no dudes en preguntarme.
Por otro lado, tengo que decir que al no tener un bucle principal, el servidor morirá al pasar un cierto tiempo sin recibir datos, este tiempo se configura con las SockOpt si no recuerdo mal, en resumen, el programa que descargaste es un buen ejemplo de programación para Cliente-Servidor, pero desde luego es un programa obsoleto.
Por cierto, si quieres aprender más, consulta
En la página oficial de MS
PD: Uso GNU/Linux y programar para servidores no es tan complicado, lo recomiendo por si quieres probar.