Muchas gracias por contestar!
Al final lo hice así, con un replace
<%
for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
String aux = lista.get(i).toString();
//le quito los espacios en blanco al aux
aux = aux.replace(" ", "8");
out.println("<a href =procesarLista.jsp?cn=" +aux + ">" + lista.get(i) + "</a><br>");
}
%>
Luego a pillarlo:
String cn_elegido = request.getParameter("cn").replace("8", " ");
Y listo :D
A lo mejor queda más chano, pero bueno jeje