Cargar XML y con JQuery mostrar dos selects dependientes

[itig]

Hola a todos, estoy empezando a utilizar XML y necesito realizar lo siguiente:
- Cargar un XML con países, ciudades y un link
- A partir de este XML con JQuery, tengo que crear un select con todos los paises, que al cambiar, muestre otro con todas las ciudades de ese país.

Ya consigo cargar el XML correctamente, pero no tengo ni idea de como realizar el resto.
Si alguien pudiera ayudarme o indicarme referencias que me puedan servir de guía se lo agradecería.

Éste sería el modelo del XML:

Código HTML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lista>
 <link>
  <pais>España</pais>
  <ciudad>Valencia</ciudad>
  <direccion>asdfsadfasdfasf</direccion>
  <href>http://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;ll=41.393294,2.156067&amp;spn=0.721158,1.167297&amp;z=9&amp;output=embed</href>
 </link>
<link>
  <pais>España</pais>
  <ciudad>Barcelona</ciudad>
  <direccion>asdfsadfasdfasf</direccion>
  <href>http://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;ll=46.393294,2.156067&amp;spn=0.721158,1.167297&amp;z=9&amp;output=embed</href>
 </link>
 <link>
  <pais>Canadá</pais> 
  <ciudad></ciudad>
  <direccion>asdfsadfasdfasf</direccion>
  <href>http://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;ll=39.442557,-0.54657&amp;spn=1.24929,2.90863&amp;z=9&amp;output=embed</href>
 </link>
</lista> 

Aquí cargo el XML:

Código HTML:

<script type="text/javascript"><!--
	/* Cargo el XML */
	$( function (){
		$.ajax({
			url: 'links.xml',
			dataType: 'xml',
			success: function(data) {
				links = $(data).find('link');
				// Guardo el xml en un array.  
				$(links).each(function(){
                                
				//Aquí no sé como almacenar el xml en un array
                                
					});
				}
			});
	});
// --></script>