Aquí en el Foro hay muchos post que hacen referencia a como realizar un preloader, búscalos utilizando el buiscador del Foro.
Aquí tienes una serie de links sobre preloader:
http://www.google.com/search?client=...3768a36761ca95
Yo aprendí a usar el Flash simplemente presionando la tecla F1.
Espero haberte sido de ayuda.