Hay dos opciones.
Una es nada más arrancar mostrar una ventana/foto fija, eso lo hace java de manera automática si se configura. Aquí tienes un ejemplo
http://chuwiki.chuidiang.org/index.p..._Splash_Screen Esto vale si el programa es muy grande y la máquina virtual tarda mucho en cargarlo.
Si quieres barra de progreso, entonces no vale, tienes que hacerlo tú. En el main() lo primero de todo mostrar la ventana con la imágen y la barra de progreso. Luego eres tú el que tiene que ir actualizando la barra de progreso según actualizas tablas.
Se bueno.