Hola.
Puedes implementar un pequeño truquillo. Puedes poner encima del applet donde quieres que cambie el cursor, una capa de la altura y anchura deseada con un gif transparente y en la etiqueta de ese gif añadir lo que te ha dicho ferny:
Ya nos contarás si funciona, no garantizo nada pq no lo he probado.
Saludos
