Que tal
CyberMauher,
la manera mas facil de darse cuenta es navegar en el codigo, que no muerde
, ahora Zend_Auth tiene diferentes tipos de storages, el por defecto es Zend_Auth_Storage_Session que como podes deducir por el nombre utiliza Zend_Session_Namespace.
Asi que la respuesta a la pregunta es si, por defecto utiliza session.
Saludos.