La BIOS te la podes bajar de
http://mame32.kdd.cl/roms/neogeo.zip
Tenes que dejar ese archivo en el directorio donde tienes las ROMs (sin descomprimirlo, por supuesto)
Por cierto, en unos dias mas se va a dar de baja el sitio de descarga del KOF2002... asi que a apurarse