addMouseListener() admite un MouseListener, o una clase que herede de esa interfaz.
En java se pueden crear clases que heredan de otra sobre la marcha, sin necesidad de declararlas ni nada, es válido por ejemplo, crear una clase que herede de MouseListener así
Código java:
Ver original // metodos que implementamos de Mouse Listener
};
Pues eso es lo que se está haciendo todo junto en la línea que pones. Se pasa de parámetro una clase que hereda de MouseAdapter, definiendo sobre la marcha el método mouseClicked() y ese new de esa clase se pasa como parámetro a addMouseListener()
Se bueno.