Código PHP:
//conecta a la base de datos
mysql_pconnect("host","username","password");
//selecciona tu tabla
mysql_select_db("clientes");
//tu consulta
$query="select id, nombre, direccion from clientes";
//ejecuta tu consulta
$resp=mysql_query($query);
//imprime la parte estatica del select
echo '<select name="miselect">';
//imprime la parte dinamica
for($i=0;$i<mysql_num_rows($resp); $i++)
{
$fila=mysql_fetch_array($resp);
echo '<option value="'.$fila['id'].'">'.$fila['nombre'].'</option>';
}
echo '</select>';
Fue algo rapido :P y ni lo chequé espero no tener algun error haha bueno espero te sirva y si no pues esa es la idea solo cambia lo que necesites.
saludos.