si quieres ahorrar "peso" en tu página web como sabras los .wav son bastante pesados.
Hay un sistema que vi hace algun tiempo en estos foros y me parecio interesante e ingenioso, y es incluir un mp3, en un archivo flash, que a su vez va en un frame invisible. tambien podrias añadir un super-mini flash de 1 pixel con el sonido mp3 en alguna esquina de la página si no quieres hacer lo de los frames.