Desconozco si existe un plugin asi, pero es un mero listado de páginas y/o categorías...
Para armarlo manualmente tendrías que insertar un condicional para añadir una clase diferente al link activo, por ejemplo así:
Código:
<ul>
<li><a<?php if(in_category('1')) echo ' class="active"';?> href="?cat=1" alt="Nombre Cat 1"></a></li>
<li><a<?php if(is_page('2')) echo ' class="active"';?> href="?page_id=2" alt="Pagina 2"></a></li>
</ul>
En tu css agregás algo para que .active se vea diferente y listo!
EDIT: Lo que posteó Rogertm es válido y es lo que está en el codex ;)