Si has instalado APPRSERV los archivos irian dentro de la caprtea Appserv/www/
pro ejemplo, dentro de la carpeta www creas otra llamada proyecto o pruebas y luego desd el navegador entras asi:
http://localhost/proyecto/
Respecto al error es que ese usuarios no tiene permisos para conectar a la base de datos, cosas del host algo no estas viendo correctamente o escribiendo y es imposible que yo pueda ayudarte deberías contactar con soporte de esos servidores, ellos podrán guiarte mucho mejor.