bueno debes realizarlo de la siguiente manera
Primero llenar los datos a tu datagridviewcombobox con tu DataTable o DataSet
y luego enlazar a tu Grilla con el DataSet General
OJO
q debes tener en cuenta q la columna en donde esta el valor q debe ir para cada celda de tu columna combo debe ser del codigo para q cuando se enlaze el dato de la grilla con el value del combo pueda mostrar la descripcion o el nombre q esta en la lista del combo.
Código C#:
Ver originalDataGridViewComboBoxColumn col = dgvPrueba.Columns("tucolumnacombo"); // aqui el nombre de tu columna
col.DataSource = ds.Tables[0]; // Suponiendo que 0 es la primera Tabla de tu dataset
col.DisplayMember = "Nombre";
col.ValueMember = "Code";
dgvPrueba.DataSource = ds.Tables[1];