Hombre así a bote pronto se me ocurre que puedas hacer una clase anónima a partir de la interfaz runnable (al fin y al cabo es lo que hace Thread) y que te quede algo así como:
Código:
new Runnable(){
public void run(){
int i=0;
while(i<10){
System.out.println(i);
try {
Thread.sleep(1*1000);
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
i=i+2;
}