Debería ser facil si usas el control de errores:
Paso a paso sería:
Haz doble click sobre el boton conectar. Aparecerá el código del evento Click del botón donde se hace la conexión.
Algo así:
Código vb:
Ver originalPrivate Sub Command1_Click()
... codigo
... mas codigo
End Sub
Solo tienes que añadir al comienzo y al final unas líneas para que quede así:
Código vb:
Ver originalPrivate Sub Command1_Click()
On Local Error Goto ErrorConectar
... codigo
... mas codigo
Exit Sub
ErrorConectar:
MsgBox Err.Description
Err.Clear
End Sub
Saludos