El código que muestras no pasa la validación del W3C (http://validator.w3.org).
Eso quiere decir que no es correcto, y que no hay seguridad de que se pueda mostrar en el navegador.
Te marco en rojo donde están los errores.
<ul>
<div id="menu">
<ul>
<li class="current_page_item"><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#">Biografia</a></li>
<li><a href="#">Discografia</a></li>
<ul>
<li><a href="#">EP`s</a></li>
<li><a href="#">Albumes</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Miembros</a></li>
<li><a href="#">Conciertos</a></li>
<li><a href="#">Contacto</a></li>
</ul>
</div> <!-- end #menu -->
El primer <ul> parece que se haya colado, ya que no tiene etiqueta de cierre.
El segundo bloque que te he marcado debería formar parte de un elemento <li>, pero sólo aparece la etiqueta final. Has de añadir la etiqueta de comienzo.
Prueba a corregir eso y vuelve a validar.