Si estás usando algún conector en especial, te conviene parametrizar el objeto Command y dejar que el conector resuelva la conversión.
SI construyes la sentencia de inserción como un String, debes convertir el Double o Decimal que usas para el dato con un objeto CultureInfo "en-US".
Por ejemplo, en vb.Net:
Código VB.Net:
Ver originalDim nFI As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat
Dim oStr as Sring = (varDouble).ToString("0000.00", nFI)
Donde varDouble es una variable de tipo Double que contiene un valor decimal.