Prueba así:
Código PHP:
Ver original<select name="situacion_laboral" id="situacion_laboral">
<?php
$seleccionado = $row["SIT_LAB"];
include ("config.php");
include ("opendb.php");
$sqlsituacion = "select * from situacion_laboral";
$opciones = "";
{
$opciones .= "<option value='$row[1]'";
if ( $seleccionado == $row[1] )
$opciones .= " selected=selected";
$opciones .= ">$row[1]</option>";
}
echo $opciones;
?>
</select>
¿De donde sale $row["SIT_LAB"];? Ten cuidado porque creo que el nombre que ya había una variable llamada "$row" fuera del while.