Hola:
Para configurar el proxy en Internet Explorer mira este link:
http://www.univalle.edu.co/Conexion/...iexplorer.html
En la última pantalla pon los datos de tu servidor proxy y en la caja de texto más abajo pon la dirección del sitio del estado para la cual no es necesario el proxy. Puedes poner varias direcciones separadas por ';' y puedes utilizar * como si fuera una expresión regular.
Ejemplo:
www.sitiodelestado.co; 10.*
Cita:
Iniciado por nzick 
...supuestamente como en el navegador esta habilitada la opcion de no usar proxy para direcciones locales, debe ir primero a ese archivos host para verificar la pagina o sino ir despues al proxy...
No, cada PC tiene su propio archivo host, su función la puedes ver aquí
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_hosts
El navegador va a intentar hacer una conexión directa con el sitio solo si le especificaste q no usara el proxy para ese sitio, cuando lo intente una de las cosas q hace es buscar en el archivo host el nombre del sitio al q se quiere conectar, sino lo encuentra le pregunta entonces al DNS. En caso de q vaya a conectarse al sitio a través del proxy, el navegador NO busca en el fichero host sino q le pasa la petición al proxy y es éste el q se encarga de buscar en su fichero host o preguntar al DNS. Mi consejo: No toques el fichero host de las PC, su función no es listar las páginas permitidas.
El Squid te sirve perfectamente para filtrar las páginas y denegar las q quieras, puedes utilizar otro programa q analice los logs del squid y te dé estadísticas (no puedo recomendarte uno en específico) una búsqueda en Google te puede dar varias opciones.
Como te dije. Si tu servidor proxy puede conectarse al sitio del estado, puedes hacer q todas las PC usen el proxy para conectarse a ese sitio. La otra forma q veo es configurar a cada PC para q no use el proxy para ese sitio específico.
Espero haberte ayudado.
Saludos;
Nup_