Pues supongo que si estás probando en local, es en tu máquina donde debes instalar esos archivos.
No hay ningún "servidor para java" específico.. Java se ejecuta bajo la JVM (máquina virtual java).
Lo que hay son contenedores de servlets como el Apache - Tomcat (
http://tomcat.apache.org/)
y servidor de aplicaciones como por ejemplo JBoss (
http://www.jboss.org/)
Quizás sea a esto a lo que te refieras.
Un saludo