Pues... no. La mejor forma para mi es usar otros controles como la TrueDBGrid o la VSFlexGrid que tienen mejores features(caracteristicas).
Recuerdo haber hecho algo como lo que estas haciendo ahora con la DBGrid, back on the VB5 times, pero nunca supe si se podia hacer de otra manera, y temo que no conozco suficiente de la DataGrid. Pero desde que parecia que nadie mas iba a responderte...
