<html>
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<link rel="shortcut icon" href="http://www.franjimenezdealba.com/favicon.ico" />
<link rel="icon" type="image/ico" href="http://www.franjimenezdealba.com/favicon.ico" >
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</html>
Guardalo como favicon.ico en el root de tu web. Usa ruta absoluta en el href como ese código.
Aquí está la prueba:
http://l-numa.com/
Utilizando este generador de iconos:
http://www.prodraw.net/favicon/generator.php