ok, te explico pero hazlo al pie de la letra para que te salga bien:
 
1.- Ubica en el escenario la imagen que quieres que se vea del primero botón. 
2.- Presiona F8 con la imagen seleccionada (sin tener nada mas seleccionado) y elige "MovieClip" o "Clip de película" y si quieres ponle un nombre. 
3.- Con esto tu imagen sera un clip de película, ahora ve a las propiedades del clip y donde dice "Nombre de instancia" escribe "img_cont", con esto le damos un nombre único a este clip. 
4.- haz doble click sobre la imagen para entrar a la linea de tiempo del clip img_cont. 
5.- ahora con cuidado arrastra el fotograma 1 (donde tienes la imagen) al fotograma 2 de modo que el fotograma 1 quede vacío. 
NOTA: a partir de ahora en el escenario este clip no se vera como antes, solo se vera un circulo blanco. 
6.- en las acciones de este fotograma (1) escribe "stop();" para evitar que avance solo. 
7.- Selecciona el fotograma 2 (donde esta la imagen) y presiona F7 para crear un fotograma nuevo (3) en blanco. 
8.- ubica la imagen del segundo botón en este fotograma. 
9.- repite presionando F7 y agregando las imágenes del resto de los botones. 
10.- una vez terminado haz clic en "Escena" o haz doble clic en el escenario para volver a la linea de tiempo principal 
11.- ahora en la acción de cada botón debes poner lo siguiente:    
Código Actionscript:
Ver originalon(release){
img_cont.gotoAndStop(2);
}
  
Esto es para el primer botón, para el segundo botón cambia el 2 por 3, para el siguiente 4, luego 5 y así sucesivamente. 
si no entiendes algo o te quedas trabado pregunta.