Tienes dos opciones:
1.- Crearla en tu página inicial con valor vacío(el problema es que si acceden directamente a la página te seguirá dando ese error)
2.-Comprobar que existe esa variable antes de comprobar que tiene valor
Código PHP:
if ((Session("myObject") == null)) {
....
}else{
if (Session("myObject"))==""){
...
}
}