Suponemos que ya leiste todos los estados y los guardaste en una matriz (array) asociativa id => nombre de estado...
Código PHP:
Ver original<?php
// Averiguamos si existe un valor inicial o lo dejamos en cero
$estado_seleccionado = (isset($_POST['estado'])) ?
$_POST['estado'] : 0; ?>
<select name="estado">
<?php
foreach($estados as $id => $estado) {
// Debe aparecer seleccionado o no?
$selecciona = ($id == $estado_seleccionado) ? ' selected="selected"' : '';
echo "<option value=\"$id\"$selecciona>$estado</option>";
}
?>
</select>