Eso no es de Codeigniter es mas bien un problema de planteamiento.
La "flechita no cambia" por que no le pasas como referencia la clase "current"
<li><a href="http://www.playno.net/video" class="current">Videos</a></li>
Tienes varias maneras de verificar en que estado se imprimira la clase current, podrias usar switch/case o if/else o comparar tomando los parametros por url asi podrias determinar en que pagina estas. Si es un menu dinámico el planteamiento será otro.