compilar con make, porque?

[doylelives]

Hola gente,
estoy aprendiendo a instalar programas en mi ubuntu, me recomendaron usar apt-get install para tal tarea, el cual uso seguido y ya estoy familiarizado.
Sin embargo me encontré con un programa (xmms, es un player muuuy liviano) el cual no esta disponible para instalarlo desde console, lo descargué de internet, y leyendo el readme dice que debo compilar usando make.
Ahora viendo otros programas que descargué tambien mencionan algo parecido.
Siempre tengo que compilarlos? en java se compila un fuente para crear el programa, por eso me suena raro.
A fin de cuentas, debo compilar siempre los programas antes de instalarlos, no vienen ya compilados?
gracias.