En realidad use span para hacerlo mas rapido pero sin duda tiene que funcionar tambien con anchor.
Comprueba si el pointer hand funciona con FireFox.
por las dudas :
Cita: <html>
<head>
<script>
function AddToFav() {
// Aquí iría el código para crear las cookies
alert('Testing');
}
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript
:void(0)" onClick="AddToFav()">Add to favorites</span>
</body>
</html>
Saludos