Soy un novato que quiere aprender

[jaullo]

Hola,

por parte del servidor, que necesito para probar mis scripts?
Necesitas tener instalado los .net framework y el iis

Que extensión deben de tener?
Las extensiones de las paginas asp son .aspx, pero tambien puedes usar html, css, javascript y jquery para enriquecer su funcionamiento.

otra duda, e visto una base de datos local .sdf?
No es .sdf es .mdf y corresponde a un tipo de bases de datos embedida de sql server

como conecto con otro tipo de base de datos?
Sencillo, nada mas debes usar el proveedor para esa base de datos y definir su cadena de conexion.
por ejemplo:

Para sql: sqlclient
para mysql: mysqlcliente
para oracle=oraclient
Para access: oledb
etc.....

cual es la mejor para este lenguaje?
Por supuesto que esta plataforma esta diseñada para mejorar su funcionamiento con sql server

El mejor libro para aprender?
te recomiendo uno llamado, asp.net ajax in action

Saludos,