NTrance:
Esa Web tiene todo su contenido en una misma página, para crear links internos dentro de una página se utilizan las denominadas, anclas, achors o marcadores.
Para lo cual debes crear dentro del html, esos elementos para usar como referencia. Una vez hecho esto, se los llamas a traves de links de la siguiente manera nombre_se_archivo#nombre_de_marcador
ejemplo, en index.html
<a href="index.html#marca_uno">marca uno</a>
<br /><br />
<div id="marca_uno">Contenido marca uno</div>
algunas observaciones:
en el link, basta con poner el nombre del marcador "#marca_uno" y si no hay suficiente contenido entre el link y el marcador, el efecto casi no lo vas a notar.
Volviendo a la página que señalaste, no hace exactamente lo que te mostré, sino que utiliza javascript, para conseguir ese desplazamiento suave entre los marcadores About, Main, Works, etc.
Esa funcion se llama function smoothto() y esta definida en el archivo volll.js.
Te resta invetigar ahora como implementarla.
Saludos