Me confundes al decir eso de subdominio, un subdominio es esto por ejemplo:
http://subdominio.dominio.com
Pero al parecer tú estás hablando de carpetas simplemente. Wordpress tiene un panel, en ese panel ubica lo que se llama permalinks, allí encontrarás alternativas para hacerlo en "carpetas", aunque realmente no son carpetas sino son URL amigables. Suerte!