En
www.mysql.com tienes el manual oficial ...
Accede a la consola de Mysql y create la BD que necesites .. o ejecuta la consulta via JAVA tipo:
CREATE DATABASE
http://www.mysql.com/doc/en/CREATE_DATABASE.html
Por supuesto .. para ejecutar una consulta así debes de usar un usuario/password/host que sea válido y que disponga de permisos suficientes para realizar dicha acción ... Sino, ya veras algun error tipo "este usuario .. no tiene permiso para crear la tabla tal .."
Un saludo,