Cargar imagenes en java + mysql con netbeans

[maframaran]

Facil, guarda la imagen en la base de datos como un array de bytes, loconsultas como un dato normal y para asignarlo a un label es asi:

JLabel label = new JLabel();

public Prueba(byte array[]){
ImageIcon imagen = new ImageIcon(array);

//forma 1
label = new JLabel(imagen);

//forma 2
label.setIcon(imagen);

//forma 3
label = new JLabel("Etiqueta",imagen,JLabel.EAST);
}
ahora para lo de departamentos y municipios, debes relacionar que departamentos hacen parte del municipio y segun sea el departamento que selecciones consultar a la base de datos los municipios asociados.

La forma mas facil es que tengas los municipios en una tabla diferente a los departamentos y en la tabla municipio la llave del departamento al que pertence cada municipio en una columna.

En internet hay estandares que practicamente se pueden convertir ne tus llaves busca al respecto.