DSN o ADO?
son diferentes, mira aun cuando utilices DSN, depende la forma de abrir tu coneccion estaras usando ADO, DAO o RDO.
si te refieres a abrir una conexion directa o por medio de DSN, te recomiendo DSN si tu sistema esta en ambiente de red, ya que esto te dara la flexibilidad de modificarlo en cualquier momento, desde cualquier equipo y una sola vez.
Saludos