Hola, tendrías que hacer esto:
Editá tu SqlDataSource y fijate que tenes una opción Where...Ahi le tenés que decir que se filtre por control, esto va a hacer que cada vez que elijas una nueva provincia va a filtrar las localidades de esa provincia.
Luego en DropDownList3 le pones como DataSource ese SqlDataSource.
Te tiene que quedar algo así:
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:TuConexion %>"
onselecting="SqlDataSource1_Selecting"
SelectCommand="SELECT [nomloca],[codloca] FROM [localidad] WHERE ([codprov] = @codprov)">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="DropDownList3" Name="codprov"
PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
el combo 2 te va a quedar asi:
<!-- combo provincias -->
<asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server"
onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedInde xChanged" AutoPostBack="True" >
</asp:DropDownList>
Muy importante que el pongas AutoPostBack, sino cuando cambies no va a resfrescar el 2do combo.
Y finalmente el combo de las localidades:
<!-- combo localidades -->
<asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server"
DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="nomloca"
DataValueField="codprov">
</asp:DropDownList>
Saludos!