Hola que tal, también tuve la duda que comenta doylelives en cuanto a que ajax detecte el "error" cuando del lado del server pasa algo (los datos no pasan la validación, no se insertaron los registros, etc.) estaba investigando y encontré lo siguiente que demuestra lo que GatorV comentaba, es decir, darle tratamiento a ese tipo de errores. aquí el link:
jQuery AJAX tutorial
Como nota informativa, en el tutorial se utiliza json para retornar los datos.
Saludos.