tienes varias opciones:
1) anidar los selects en un form, y de esta forma enviar el form completo por POST u GET, y así tendrías los valores para volverlos a generar, en el caso del option seleccionado agregar
selected="selected"
Código PHP:
Ver original<form name="formulario" method="GET" ><!-- el action por defecto es la misma pagina -->
<select name="id_cliente" onChange="document.forms['formulario'].submit();">
<option value="" >[Seleccione]</option>
<?php $SQLQuery=mysql_query("select ID_CLIENTE,DE_NOMBRE from cliente order by DE_NOMBRE asc",$cn);
{ ?>
<option value="<?php echo $Registro['ID_CLIENTE'] ?>" <?php if ($_GET['id_cliente']==$Registro['ID_CLIENTE']) { echo 'selected="selected"'; } ?>>
<?php } ?>
</select>
</form>
2) usar
AJAX para enviar específicamente el valor de ese select
sin recargar la página
PD: usa <?php en vesz de <?