Hum, lo extraño es que si te fijas, en el código que dices que te generó dreamweaver están todas las líneas comentadas, osea, desactivadas
<%
' FileName="Connection_odbc_conn_dsn.htm"
' Type="ADO"
' DesigntimeType="ADO"
' HTTP="false"
' Catalog=""
' Schema=""
Dim MM_alumnos_STRING
MM_alumnos_STRING = "dsn=alumnos;"
%>
Eso en realidad no está haciendo nada, quizás lo pone a modo informativo.
A ver, prueba algo así
<%
set Conn=Server.createObject("ADODB.connection")
conexion = "ADSN"
Conn.Open conexion
%>
Si te dice que no, prueba con conexion = "ADSN.dsn" o pregunta a tu proveedor cual es el nombre exacto del dsn.
Por ejemplo, cuando llamo localmente mediante el PWS he de poner "filedsn=midsn.dsn", en el servidor remoto en el que estaba hasta hace un par de meses había de pedirle "midominio.com.midsn" y en el actual en el que estoy he de llamar a "midsn".
Cada cual tiene su forma, así que preguntales
Suerte, te conté lo poco que sé
saludos