A lo mejor estás agarrando PHP antes de dominar bien HTML, mala estrategia. Bueno, puntualmente, tu problema se resuelve de esta manera:
Código:
<select name="selecionar">
<option value="1"<?php if ($var == "1") echo ' selected="selected"'; ?>>UNO</option>
<option value="2"<?php if ($var == "2") echo ' selected="selected"'; ?>>DOS</option>
<option value="3"<?php if ($var == "3") echo ' selected="selected"'; ?>>TRES</option>
<option value="4"<?php if ($var == "4") echo ' selected="selected"'; ?>>CUATRO</option>
<option value="5"<?php if ($var == "5") echo ' selected="selected"'; ?>>CINCO</option>
</select>
Eso sería todo.