Hola,
Cita:
Iniciado por NazCarLpa 
... Y me da el error: Igual que antes, Could not find the main class: CuadroDialogo. Program will exit. ...
Lo voy a simplificar un poco más, solamente tienes que escribir esta línea en el acceso directo, no importa el "Iniciar en", solamente tienes que colocar esa línea cuando estas creado el acceso directo,
Cita: "C:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\javaw.exe" -cp .;"C:\ciclo-dai\Tema1\bin\ejercicios\" CuadroDialogo
Básicamente estas diciendo que ejecute la aplicación javaw.exe, que busque las clases en -cp(ruta) y que cargue la clase CuadroDialogo. Si de esta forma no te funciona correctamente entonces hay algo que no estas haciendo bien y/o no lo estas comentado aquí. Si no funciona entonces no tengo ni idea y posiblemente alguien mas pueda ayudarte con este problema.
Saludos,