creo que este codigo te puede servir, yo lo acabe de probar y funciona muy bien 
  
   Código PHP:
    <%-- 
    Document   : prueba
    Created on : 30/09/2010, 11:29:47 AM
    Author     : CZapata
--%>
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
 
<%@ page language="java" %>
<%@ page import = "java.sql.*"%>
<html>
<body>
<h1>Consulta a base de datos</h1>
<p> </p>
<p>
</p>
<%
try
{
   // Conexion con bd
     Connection conexion = null;
     Statement sentencia = null;
     ResultSet resultado = null;
     Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");//driver
     String cadenaConexion="jdbc:mysql://localhost/sar";//cadena de conexion
     String usuario="root";//usuario base de datos
     String clave="";//clave usuario base de datos
     conexion = DriverManager.getConnection (cadenaConexion,usuario,clave);//registrar conexion
   if (!conexion.isClosed())
   {
      // La consulta
      sentencia = conexion.createStatement();
      resultado = sentencia.executeQuery("select * from usuarios" );
         out.println(" <select name='select'>");
         out.println("<option>........</option>");
 
      // continuamos con el select
      while (resultado.next())
      {
         String login=resultado.getString("usu_login");//guardamos un campo de resultado en una variable
         String cedula=resultado.getString("usu_cedula");//guardamos un campo de resultado en una variable
 
 
 
         out.println("<option value='"+login+"'>"+cedula+"</option>");//imprimimos el contenido del select 
        
      }
 
 out.println("</select>");
      // cierre de la conexion
      conexion.close();
   }
   else
      // Error en la conexion
      out.println("fallo");
}
catch (Exception e)
{
   // Error en algun momento.
   out.println("Excepcion "+e);
   e.printStackTrace();
}
%>
</body>
</html>